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科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
| 受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 3年次 |
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| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 計量経済学演習 | |
| けいりょうけいざいがくえんしゅう | ||
| Independent Study in Econometrics | ||
| 単位数 | 4 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-laec3240-018
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| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
通年 |
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| 開講時間 |
月曜日 7, 8時限 |
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| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
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| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 嶋恵一 | |
| Keiichi Shima | ||
| SDGsの目標 |
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| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
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学修の目的と方法
| 授業の概要 | 経済学の使命は企業や個人の行動を数学的な理論を用いて解明することだと思います。他方、計量経済学の使命は、数理統計学を応用し、その理論上の解を実際のデータを用いて分析することだといえます。企業間競争や投資などを理論的に解明し、その理論上の解が妥当かを観察されるデータにより判定することを実証研究と呼びます。それが計量経済学の研究分野になります。 例えば、ファイナンスは企業や個人の行動を金融面から分析する研究分野で、その行動を数学的に理論付け、解の特徴からその行動の合理性を吟味します。その理論を観察されるデータを用いて検証することが計量経済学の役目になります。経済データを用いて実証研究を行う際、データの特徴を探る上で、どのような統計分析手法が適切か、またどのような推測方法や検証基準を用いるべきかについて、数理統計学の概念を応用します。専門演習では上場企業の株式価格形成の合理性に関する実証分析を行います。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 計量経済学、数理統計学を応用し、ファイナンス系のミクロデータを用いた実証研究に精通すること |
| 学修の到達目標 | 時系列、クロスセクションデータを用いた実証研究に精通すること |
| ディプロマ・ポリシー |
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| 成績評価方法と基準 | 3年次演習では実証研究を行い、その研究結果を卒業研究として執筆するため、その作業により成績評価を行います。 ただし、以上に関する十分な成果が見られない場合、研究に対する努力と報告とに基づき筆記試験を行い評価します。筆記試験は数学を用います。60点以上に対して単位認定します。数学を不得意とする学生は留年するリスクがありますので、受講をお勧めできません。 |
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業の特徴 |
教員と学生、学生相互のやり取りの一部が英語で進められる授業 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | 2年次の演習所属決定後、確率統計と金融工学に関する次の書籍から選び購入し、3年次の演習開始まで予習を行います： [1] 統計学入門、1992、稲垣宣生、山根芳知、吉田光雄、裳華房 [2] やさしく学べる統計学、2006、石村園子、共立出版 [3] 確率・統計新装版、2019、薩摩順吉、岩波書店 [4] 金融工学入門第2版、2015、D.Ｇ.ルーエンバーガー（今野、鈴木、枇々木訳）、日本経済新聞出版 演習開始後は、株式市場の異常価格に関する論文を幾つか読み、実証研究の基礎を習得します： [1] Hong, Harrison, & Stein, J.C., 2007, Disagreement and the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21 (2): 109-128. DOI: 10.1257/jep.21.2.109 [2] Chan, L. K., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J., 1996, Momentum strategies. The Journal of Finance, 51(5), 1681-1713. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05222.x [3] Liu, C., & Lee, Y. 2001, Does the Momentum Strategy Work Universally? Evidence from the Japanese Stock Market. Asia-Pacific Financial Markets 8, 321–339. https://doi.org/10.1023/A:1020691528681 |
| 参考書 | 実証分析を行う際、次を参考にします： A. 計量経済学のテクニック： [1] W.Greene, Econometric Analysis 8th, Pearson http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Text/econometricanalysis.htm [2] J.H.Stock & M.W.Watson, 2019, Introduction to Econometrics, 4E, Pearson https://scholar.harvard.edu/stock/pages/introduction-econometrics B. ソフトウェアマニュアル： [3] M.J.Crawley, 2012, The R Book, Second Edition ISBN:9780470973929, DOI:10.1002/9781118448908 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118448908 |
| オフィスアワー | Walk-in に関しては研究室で随時行います：電子メールによる予約可 |
| 受講要件 | 近代経済学、計量経済学を履修済みであることを前提に専門演習を行います。演習所属の確定後、２年次において数理統計学の教科書を指定し、独習を義務付けます。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 教養教育（教養統合科目、現代科学理解）の次の二科目： 数理科学H（やさしい統計学） 数理科学Ｅ（組み合わせ論・確率） |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
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| キーワード | データ分析、統計推論、仮説検定、回帰分析、質的選択、ファイナンス、行動経済学 |
|---|---|
| Key Word(s) | data analysis, statistical inference, hypothesis testing, regression, binary choice, finance, behavioral economics. |
| 学修内容 | 2年前期、演習決定後に統計学の自習に関する課題を与えます。2年次末までに統計学と計量経済学の基礎を自習により修得し、3年次から研究を開始します。研究内容はこちらから指定し、上場企業の株式価格形成の合理性と異常性に関する実証分析を行います。次の通り、理系のやり方で専門演習を進めます。 3年前期では英語の先行研究論文を読み、報告してもらい、前提理論を踏まえます。論文は以下の通りです： [1] Hong, Harrison, & Stein, J.C., 2007, Disagreement and the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21 (2): 109-128. DOI: 10.1257/jep.21.2.109 [2] Chan, L. K., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J., 1996, Momentum strategies. The Journal of Finance, 51(5), 1681-1713. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05222.x [3] Liu, C., & Lee, Y. 2001, Does the Momentum Strategy Work Universally? Evidence from the Japanese Stock Market. Asia-Pacific Financial Markets 8, 321–339. https://doi.org/10.1023/A:1020691528681 その後、実証研究に必要なデータの収集と加工処理を行います。研究には日次、月次の株価データと企業財務データとを用います： 株価データ（「株式投資メモ」を利用） https://kabuoji3.com/ 企業財務データ（「IRbank」並びに「決算プロ」を利用） https://irbank.net/ http://ke.kabupro.jp/ 以上の準備を前期で終え、夏季休暇には計量経済分析のソフトウェアを用いて、実証研究を行います。3年後期には分析結果に基づき卒業研究論文を書きます。 |
| 事前・事後学修の内容 | 上述の通り、2年前期、演習決定後に統計学の自習に関する課題を与えます。2年次末までに数理統計学と計量経済学の基礎を事前学修し、3年次から研究を開始します。 3年前期では上記の論文を読み、前提理論を踏まえた後に、実証研究に必要なデータの収集と加工処理を行います。夏季休暇には計量経済分析のソフトウェアを用いて、統計学に基づく分析を行います。3年後期には分析結果に基づき卒業研究論文を書きます。すべて、その大半は講義外の学修です。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |